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Section: Dissemination

Teaching - Supervision - Juries

Teaching

  • Master: M. Bossy, Continuous time stochastic models for quantitative Finance, 30h, M2 IMAFA (Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et à l'Assurance), École Polytechnique Universitaire, Univ. Nice - Sophia Antipolis, France.

  • Master : M. Bossy, Risk on energetic financial markets, 27h, Master Spécialisé, Ingénierie et Gestion de l'Énergie, Mine ParisTech, France.

  • Master : M. Bossy Stochastic Particle Methods for PDEs, 18h, M2 Probabilité et Applications, Université Pierre et Marie Curie, France.

  • PhD-level lectures : M. Bossy McKean SDEs and related stochastic methods for PDEs, 18h, University of Edinburgh (UK).

  • PhD-level lectures : M. Bossy Stochastic numerical methods for turbulence, Winter school Numerics for Stochastic Partial Differential Equations and their Applications, 10h, at RICAM - University of Linz.

  • Master: N. Champagnat, Introduction to Quantitative Finance, 18h, M1, École des Mines de Nancy, France.

  • Master: N. Champagnat, Introduction to Quantitative Finance, 13.5h, M2, École des Mines de Nancy, France.

  • Master: N. Champagnat, Chaînes de Markov, 22.5h, M2 “double diplôme” Mathématiques et Applications - École Supérieure des Sciences et de Technologie de Hammam Sousse, Tunisie (lieu des cours) - Université de Lorraine, France.

  • Master: M. Deaconu, Équations différentielles stochastiques : résolution numérique et applications, 21h, M2, École des Mines de Nancy, France.

  • Master: M. Deaconu, Modélisation stochastique, 30h, M2, Université de Lorraine, France.

  • Master: M. Deaconu, Simulation Monte Carlo, 24h, M1, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université de Lorraine, France.

  • Master: C. Fritsch, Introduction à la finance quantitative, 3h, M1, École des Mines de Nancy, France.

  • Licence: C. Fritsch, Décision et Prévision Statistiques, 20h, L3, École des Mines de Nancy, France.

  • Licence: C. Fritsch, Supervision d'un projet de recherche, 6h, M2, École des Mines de Nancy, France.

  • Licence: B. Henry, Statistiques, 20h, L3, École des Mines de Nancy, France.

  • Licence: B. Henry, Probabilités, 36h, L3, École des Mines de Nancy, France.

  • Master: A. Lejay, Simulation des marchés financiers, 28.5h, M2, Université de Lorraine (Metz), France.

  • Master: P. Pigato, Calcul Intégral, 15h, M1, Université de Lorraine (Nancy), France.

  • Licence: K. Salhi, Mathématiques Appliquées et Probabilités, 24h, L3, Télécom Nancy, France.

  • Master: K. Salhi, Statistiques et analyse de données, 20h, M1, Télécom Nancy, France.

  • Master: K. Salhi, Probabilités et Statistiques, 20h, M1, ENSEM Nancy, France.

  • Master: D. Talay Invariant measures of diffusion processes, 18h, M2 Probabilité et Applications, Université Paris 6, France.

  • Master: E. Tanré (courses) and M. Tomasevic (exercices), Advanced Numerics for Computational Finance, 30h (20h + 10h), M2, UCA (Mathmods Erasmus Mundus), France.

  • Master: E. Tanré, Mathematical Methods for Neurosciences, 37h, M2, ENS - Master MVA / Paris 6 - Master Maths-Bio, France.

  • Master: E.Tanré (courses) and A. Richard (practical classes) Numerical probability for mathematical finance, 20h (8h + 12h), M2, EPU (Master IMAFA), France.

Supervision

  • PhD: Maxime Bonelli, Behavioral finance approach to risk assessment in quantitative portfolio management, Univ. Nice Sophia Antipolis, September 2016, M. Bossy.

  • PhD : Benoît Henry, Processus de branchements non markoviens en dynamique et génétique des populations, Univ. Lorraine, 17/11/2016, Nicolas Champagnat, D. Ritchie (EPI Capsid ).

  • PhD : Khaled Salhi, Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation, Univ. Lorraine, 05/12/2016, M. Deaconu and A. Lejay.

  • PhD in progress: Antoine Brault, Formules de Trotter-Kato pour les trajectoires rugueuses, Université Toulouse 3, L. Coutin (U. Toulouse 3), A. Lejay.

  • PhD in progress: Baldwin Dumortier, Contrôle acoustique des éoliennes, October 2014, M. Deaconu and E. Vincent (EPI Multispeech ).

  • PhD in progress: Pascal Helson, Plasticity in networks of spikking neurons in interaction, October 2016, E. Tanré and R. Veltz (MathNeuro Inria team).

  • PhD in progress: Kouadio Jean Claude Kouaho, Modélisations stochastique et déterministe de croissance de tumeurs cancéreuses, Mar. 2016, N. Champagnat, Pierre Vallois (EPI Bigs , Modest N'Zi (UFHB, Abidjan).

  • PhD in progress: Radu Maftei, A stochastic approach to colloidal particle agglomeration in turbulent flows, November 2014, M. Bossy.

  • PhD in progress: Hernán Mardones, Numerical solutions of stochastic differential equations with multiplicative noise, Universidad de Concepción, A. Lejay, C. Mora (U. Concepción).

  • PhD in progress: Milica Tomasevic, Stochastic approaches to Keller–Segel equations, October 2015, D. Talay.

Juries

  • M. Bossy served as a referee for the Ph.D. theses of Anthony LE CAVIL, Représentation probabiliste de type progressif d'EDP nonlinéaires nonconservatives et algorithmes particulaires associés. Université Paris Saclay, December 9, 2016.

  • M. Bossy served as an examiner for the Ph.D. thesis of Ahmed MTIRAOUI , EDS Progressives Rétrogrades couplées contrôlées, EDDS Rétrogrades et EDP Stochastiques. Université de Toulon, November the 25th, 2016.

  • N. Champagnat served as a referee for the Ph.D. theses of Elma Nessar, Modèles probabilistes de l'évolution d'une population dans un environnement variable, Univ. Aix-Marseille, July 4, 2016, and of Joseba Dalmau, La quasi-espèce pour une population finie, Univ. Orsay, November 25, 2016.

  • N. Champagnat served as an examiner for the Ph.D. thesis of Lucas Mercier, Grands graphes et grand arbres aléatoires : Analyse du comportement asymptotique, Univ. Lorraine, May 11, 2016, and of Benoît Henry, Processus de branchements non markoviens en dynamique et génétique des populations, Univ. Lorraine, November 17, 2016.

  • A. Lejay served as a referee for the Ph.D. theses of Sarav Mazzonetto, On the exact simulation of (Skew) Brownian Diffusions with Discontinuous Drift, Potsdam Universität / Université Lille 1, November 2016, of Anis Al Gerbi, Ninomiya-Victoir scheme: strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods, Université Paris-Est, October 2016, and of Joseph El Maalouf, Méthodes de Monte Carlo stratifiées pour la simulation des chaînes de Markov, Université de Grenoble / Université Saint Joseph de Beyrouth, December 2016.

  • A. Lejay served as an examiner for the Habilitation Thesis of Pierre Étoré, Quelques contributions à l'étude et à la simulation des diffusions asymétriques, Université de Grenoble, December 2016.

  • M. Deaconu and A. Lejay served as examiners for the Ph.D. thesis of Khaled Salhi, Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation, Université de Lorraine, December 2016.

  • D. Talay chaired the Ph.D. thesis jury of Ahmed Mtiraoui, Equations différentielles stochastique rétrogrades progressives et leurs applications aux théories de contrôles, Université de Toulon.

  • D. Talay served as a referee for the Ph.D. theses of Daoud Ounaissi, Méthodes Quasi Monte-Carlo et Monte-Carlo  applications aux calculs des estimateurs Lasso et Lasso bayésien, université de Lille I; and of Ahmed Bel Hadj Ayed Robustesse de la stratégie de trading optimale, École Centrale Paris;

  • D. Talay chaired the Habilitation à Diriger les Recherches juries of Christophette Blanhet-Scalliet, Contribution à l'analyse des risques financiers : risque de crédit, asymétrie d'information, analyse chartiste, École Centrale de Lyon, and of Pierre Étoré, Quelques contributions à l'étude et à la simulation des diffusions asymétriques, INP Grenoble.



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